การเทรดที่ดี โดย Galen Woods

–บทความ เทรดที่ดี โดย Galen Woods–

การวิเคราะห์ผลการเทรดเป็นสิ่งที่ทำให้การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจน

ในระยะสั้นๆ คุณสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องวิเคราะห์ผลการเทรดก็ได้ แต่การที่คุณเทรดโดยไม่เคยวิเคราะห์ผลการเทรดเลย มันก็เหมือนการเทรดโดยไม่รู้อิโหน่อิเหน่คล้ายกับการเล่นพนัน เกมของจริงในตลาดมันคือการเรียนรู้ว่าอะไรใช้ได้ผลและยึดติดอยู่กับมัน

พวกคุณรู้กันอยู่แล้วว่า การที่ผลงานของคุณจะดีขึ้น คือคุณต้องเทรดให้ดี และลดการเทรดแย่ๆ ลงไป แต่เทรดเดอร์เกือบทั้งหมดวิเคราะห์ผมการเทรดแบบผิดๆ

พวกเขาไม่รู้ว่าเทรดที่ดีคืออะไร

หลังจากที่คุณอ่านบทความนี้ คุณจะรู้ว่าเทรดที่ดีคืออะไร และเทรดแบบไหนที่คุณต้องทำต่อไปเรื่อยๆ

มาเริ่มกันเลย

โดยปกติแล้วคุณจะถูกแนะนำให้เทรดเฉพาะการเทรดที่ดีเท่านั้น เหล่ากูรูต่างๆ มักจะบอกถึงความสำคัญของการยึดติดกับการเทรดที่ดี แต่มีไม่มากนักที่จะบอกเราว่า เทรดที่ดีนั้นมันมาจากอะไร จริงๆ แล้วคุณไม่สามารถตัดสินว่าเทรดแต่ละเทรดนั้นดีจากกำไรที่มันเกิดขึ้น และไม่สามารถบอกว่าการเทรดนั้นแย่แค่เพียงเพราะมันเป็นการเทรดที่ขาดทุน มันมีอะไรมากกว่านั้น

เราไม่สามารถตัดสินใจการเทรดที่ดีหรือแย่จากเพียงแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพราะมันมีอีกหลายแง่มุมที่คุณต้องพิจารณา ซึ่งสำหรับตัวมันมี 3 หลักการที่คุณสามารถใช้พิจารณาว่าการเทรดนั้นมันดีหรือแย่

1. เทรดที่ดีต้องมีรากฐานที่แข็งแรง

เทรดที่ดีจำเป็นจะต้องมาจากวิธีการเทรดที่มี Positive expectancy

การเทรดที่ดีมันไม่ใช่มาอย่างมั่วๆ คุณจะต้องมีเหตุผลที่ดีในการจะเทรดในแต่ละครั้ง ถ้าคุณไม่ได้เทรดจากรากฐานที่ถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะออกมากำไร คุณก็ไม่สามารถเรียกมันว่ามันเป็นเทรดที่ดีได้

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าวิธีการที่คุณใช้มันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ?

มันขึ้นอยู่กับแนวทางการเทรดของคุณ

• ถ้าคุณเป็น Rule-based Trader (การเทรดโดยใช้ระบบเทรดในการตัดสินใจ)

1. คุณมีชุดของกฎการเทรดที่คลอบคลุมและตรวจสอบมาอย่างดี

2. คุณใช้กฏเหล่านั้นมาลองกับชุดข้อมูลในอดีตและทำการเทรดจำลอง

3. ผลลัพธ์การทดสอบแสดงผลออกมาว่าคุณได้กำไร

4. นำไปรัน Monte Carlo เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการของคุณมีความได้เปรียบ (edge) จริงๆ

จากนั้นถ้าคุณเทรดจากวิธีการที่มาจากกฏการเทรดที่กล่าวมา แสดงว่าการเทรดของคุณนั้นมาจากวิธีการที่ดี

• สำหรับ Discretionary Trader (การเทรดโดยตัวเราเป็นผู้ตัดสินใจหรือใช้สัญชาตญาณ)

1. คุณมีกฎการจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้ในการจำกัดขอบเขตในการตัดสินใจของคุณ

2. คุณรู้สึกว่าตลาดจะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและคุณเทรดในทิศทางนั้น

3. ทำซ้ำเรื่อยๆ

4. ผลลัพธ์ชุดการเทรดแสดงผลออกมาว่าคุณได้กำไร

5. นำไปรัน Monte Carlo เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการของคุณมี edge จริงๆ

จากนั้นถ้าคุณเทรดจากรากฐานที่มาจากสัญชาตญาณแบบเดียวกัน แสดงว่าการเทรดของคุณนั้นมาจากวิธีการที่ดี

• แนวคิดที่อยู่ระหว่าง Rule-based Trader และ Discretionary Trader (แนวคิดผสม)

เทรดเดอร์หลายคนอยู่ระหว่างทั้ง 2 แนว คุณสามารถทำตามขั้นตอนนี้

1. กำหนดแนวทางการเทรดของคุณเป็นแบบแผน

2. รวบรวมข้อมูลผลการเทรดจากการจำลองการเทรด

3. ใช้การวัดผลทางสถิติเ้ข้ามาจับว่าวิธีการของคุณมี edge หรือไม่

ซึ่งส่วนสำคัญของทั้ง 3 แบบคือ วิธีการที่คุณใช้จะต้องมีความได้เปรียบทางการเทรด

ฉะนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจเทรดอะไรก็ตาม จงถามตัวเองเสมอว่า เรามีความได้เปรียบในการเทรดนี้รึเปล่า

2. การเทรดที่ดีเราสามารถที่จะทำซ้ำได้

คุณสามารถทำซ้ำได้ในการเทรดที่ดี จริงๆ ผมไม่ได้หมายถึงการทำซ้ำแบบเหมือนกันทุกระเบียบนิ้ว สิ่งที่ผมหมายถึงคุณ คุณรู้ว่าต้องทำอะไรอยู่ และสิ่งนี้สามารถทำซ้ำได้ในครั้งต่อๆ ไป

ยกตัวอย่างเบื้องต้น คุณจะเข้าเทรดเมื่อเจอเหตุผล ดังนี้

1. ตลาดเป็นขาขึ้น

2. ราคาย่อตัวและเด้งกลับมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเป็นครั้งที่ 2

ถ้าคุณทำซ้ำได้แสดงว่าเป็นการเทรดที่ดี เพราะคุณสามารถทำซ้ำในรูปแบบเดิมๆ ได้ เมื่อเวลาผ่านไป ถ้าวิธีการมันมีความได้เปรียบคุณจะได้กำไรในที่สุด แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าเทรดอะไรอยู่ เพราะคุณไม่เคยเทรดในรูปแบบนี้มาก่อน มันไม่ผ่านการทำซ้ำ ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร สิ่งที่คุณทำนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการพนัน

นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณถึงควรทำตามแผนการเทรด(ที่มีความได้เปรียบ)และหลีกเลี่ยงการเทรดมั่วๆ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้ทำตามแผนนั่นแปลว่าคุณกำลังเล่นพนันอยู่

ดังนั้นวิธีการเทรดที่ดีคือ

• คุณรู้ว่าคุณเทรดการเทรดนี้เพราะอะไร
• คุณสามารถเทรดครั้งต่อไปได้เรื่อยๆ จากเหตุผลเดียวกัน

3. ในภาพระยะยาวการเทรดที่ดีคือการเทรดที่มอบกำไรให้กับคุณ

การเทรดที่ดีไม่ได้ทำกำไรให้คุณในทุกครั้ง

แต่ในภาพระยะยาว เมื่อผ่านการเทรดเป็นจำนวนมาก การเทรดที่ดีจะทำให้คุณกำไร

เพื่อที่จะทราบว่าคุณเทรดในการเทรดที่ดี คุณต้องทำตามขั้นตอนนี้

• ตัดสินใจเทรดในการเทรดที่มาจากวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่ามีความได้เปรียบ (ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหนก็ตาม)
• เก็บบันทึกผลการเทรดซึ่งประกอบไปด้วยเหตุผลที่คุณทำการเทรดในแต่ละครั้งและผลลัพธ์ของมัน มันสำคัญมากที่คุณจะต้องมีวิธีทำการเก็บผลการเทรดที่ดี พวกมันจะช่วยทำให้คุณระบุได้ว่า คุณได้เทรดในการเทรดที่ดีหรือแย่
• รีวิวผลการเทรดทั้งหมด และทางที่ดีควรประเมินผลการเทรดเฉพาะการเทรดที่ทำตามแผนและการเทรดที่เราสามารถทำซ้ำได้เท่านั้น

ทางที่ดีอย่าพยายามประเมินผลการเทรดในแต่ละครั้งจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คุณควรจะประเมินการเทรดแต่ละครั้งจากเหตุผลที่คุณได้เข้าไปเทรดมันมากกว่า แล้วค่อยไปวัดเรื่องผลลัพธ์ตอนที่คุณเทรดไปเยอะๆ จนได้จำนวนการเทรดเป็นจำนวนเยอะๆ แล้ว

คำถามต่อไปคือ เทรดจำนวนเท่าไหร่ถึงจะพอดี

ผมคิดว่ามันไม่สามารถบอกได้เป็นจำนวนเป๊ะๆ เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ผมมีแนวทางดังนี้

1. ถ้าผลลัพธ์ของคุณผันผวนขึ้นลงมากๆ จำนวนการเทรดที่นำมาประเมินควรจะยิ่งเยอะ

2. ยิ่งคุณต้องการความแน่นอน จำนวนการเทรดที่นำมาประเมินควรจะยิ่งเยอะ

แต่ถ้าจะเอาแบบง่ายกว่านั้น ก็ประเมินการเทรดทุกๆ 30 เทรด

จงจำเอาไว้เสมอว่า การเทรดที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของชุดการเทรดที่กำไร

ย้ำด้วยตัวหนาๆ อีกครั้ง

#การเทรดที่ดีไม่ใช่การเทรดที่กำไรเสมอไป

โดยปกติพวก textbook ต่างๆ มักจะยกตัวอย่างในการเทรดที่กำไรมาโชว์กัน มันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ถึงสับสนระหว่างการเทรดที่ดีและการเทรดที่กำไร เพื่อที่จะขจัดความเข้าใจผิดนี้ ผมจะพูดเรื่องของแก่นการเทรดจริงๆ

การเทรดเป็นเกมของความน่าจะเป็น ซึ่งหมายความว่า ขณะที่คุณสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว แต่อัตราการชนะของคุณจะไม่มีทาง 100% หรือไม่มีทางถูกทุกครั้ง หรือพวกอีกนัยหนึ่ง คือ ชุดของการเทรดที่คุณกำไรซึ่งมาจากเทรดที่ดีจะประกอบไปด้วยการเทรด (หลายๆ ครั้ง) ที่ขาดทุนเช่นกัน

นั่นหมายถึง การเทรดที่ดีหลายๆ ครั้งจะเป็นการเทรดที่ขาดทุน

ซึ่งอาจจะทำให้สมองของเราสับสนได้ เพราะมันเหมือนพูดอีกนัยหนึ่งว่า เราต้องการการเทรดที่ขาดทุน

เพื่อให้มันง่ายขึ้น เราสามารถทำเป็นแผนผังและแยกการเทรดออกมาได้ใน 2 มิติ คือ การเทรดที่ดีหรือการเทรดที่แย่ และ การเทรดที่กำไรหรือการเทรดที่ขาดทุน ซึ่งเมื่อทำออกมาเป็นแผนผังจะได้ดังนี้

การเทรดที่ดีและได้กำไร | การเทรดที่แย่แต่กำไร

การเทรดที่ดีแต่ขาดทุน | การเทรดที่แย่และขาดทุน

เราต้องเลือกเทรดในการเทรดที่ดี ถึงแม้ว่ามันจะมีหลายๆ ครั้งที่เราจะขาดทุนก็ตามที ดังนั้นจงยอมรับในการทุนถ้าหากคุณเข้าไปเทรดในการเทรดที่ดีแล้ว

อย่าโฟกัสที่การหาแต่การเทรดที่มันกำไร นั่นคือการกระทำที่สิ้นคิดและไร้ประโยชน์

มาทบทวนกันอีกครั้งก่อนจะจบ เทรดที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยนี้

1. การเทรดที่มาจากหลักการรากฐานที่ดี

2. การเทรดที่เราสามารถทำซ้ำได้

3. การเทรดที่มาจากกลุ่มหรือชุดการเทรดที่กำไร โดยที่เราไม่มีทางจะเทรดกำไรได้ทั้ง 100%

การเทรดที่กำไรมันไม่จำเป็นจะต้องมาจากรากฐานที่ดีก็ได้ มันอาจจะมั่วๆ มาๆ และอาจจะไม่สามารถทำซ้ำได้เลย ซึ่งจากที่เราพูดกันมาตลอด เทรดที่กำไรอาจจะไม่ใช่การเทรดที่ดีเสมอไป

สุดท้ายนี้ ผลลัพธ์ในอนาคตของอาชีพนี้มันจะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ผลการเทรดของคุณเป็นสำคัญ

ถ้าหากคุณอยากที่จะวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างถูกวิธี มันสำคัญอย่างมากที่คุณจะรู้ว่า “ เทรดที่ดี” คืออะไร

เซตอัพที่คุณใช้จำเป็นจะต้องมาจากหลักการที่ถูกต้อง ถ้าหากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่สม่ำเสมอ

ยิ่งคุณมี “เทรดที่ดี” มากเท่าไหร่ คุณยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้น สุดท้ายแล้ว การเทรดมันคืองานที่จะต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอด

ถ้าในตอนนี้คุณพบว่า คุณยังไม่ได้เทรดอยู่ใน “การเทรดที่ดี” (ตามที่ได้จำกัดความตามเหตุผลด้านบน) คุณควรที่จะหาเวลาในการหยุดเทรดและเริ่มทำการรีวิว และแน่นอนมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะกำไรอยู่หรือไม่

คุณต้องทำงานหนักเพื่อหาวิธีการที่ให้ positive expectancy เขียนแผนการเทรดออกมาอย่างชัดเจนและยึดติดกับมัน และเหนือสิ่งอื่นใด จงมีความอดทนและทำอย่างต่อเนื่อง จนคุณเทรดไปเรื่อยๆ ในจำนวนที่เยอะมากพอ

การเทรดแต่เฉพาะการเทรดที่ดีมันไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายๆ คนคิด แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ และเมื่อคุณทำมันได้อย่างเชี่ยวชาญ ความสม่ำเสมอจะบังเกิด ฉะนั้น

จงเริ่มทำ “เทรดที่ดี” ตั้งแต่วันนี้

บทความ เทรดที่ดี โดย Galen Woods แปลและเรียบเรียงโดย Humble Trader Diary

ฝากกด like กด share หรือ comment เป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะครับ

สามารถ download ebook Humble Trader Book Volume 2: Key Principles ได้ฟรีครับ